Сравнение EVMO с USFR
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. EVMO is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
EVMO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам EVMO и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.71% | 3.37% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 1.64% |
Correlation
The correlation between EVMO and USFR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. USFR — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение EVMO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 201.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 779.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и USFR
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -1.36% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.15% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 0.27% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 0.40% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 0.78% | +2.08% |
Сравнение комиссий EVMO и USFR
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и USFR
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and USFR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.90% for USFR.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор