Сравнение EVMO с SMBS
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. EVMO is actively managed, while SMBS is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SMBS с доходностью 0.70%.
EVMO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.08% | 3.37% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.56% |
Correlation
The correlation between EVMO and SMBS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. SMBS — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMBS
Сравнение EVMO c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и SMBS
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -3.20% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.34% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.86% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и SMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 4.12% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.83% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.83% | -1.93% |
Сравнение комиссий EVMO и SMBS
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и SMBS
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SMBS в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.51% | 1.95% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and SMBS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
SMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.51% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.03% for SMBS.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор