Сравнение EVMO с IMF
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 11.36%.
EVMO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.71% | 3.37% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 11.36% | 8.41% |
Correlation
The correlation between EVMO and IMF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. IMF — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMF
Сравнение EVMO c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и IMF
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -15.29% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.18% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -8.30% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 10.43% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 12.39% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 12.39% | -9.53% |
Сравнение комиссий EVMO и IMF
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и IMF
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IMF в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.91% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and IMF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.91% for IMF.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор