Сравнение EVMO с FTSD
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 1.21%.
EVMO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам EVMO и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.08% | 3.37% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.21% | 2.48% |
Correlation
The correlation between EVMO and FTSD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. FTSD — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTSD
Сравнение EVMO c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и FTSD
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -5.32% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.02% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.60% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и FTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 1.35% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.87% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.76% | +1.14% |
Сравнение комиссий EVMO и FTSD
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и FTSD
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью FTSD в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.48% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and FTSD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.48% for FTSD.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.25% for FTSD.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор