Сравнение EVMO с EDGH
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 12.13%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 16.17% |
Correlation
The correlation between EVMO and EDGH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. EDGH — Ранг доходности на риск
EVMO
EDGH
Сравнение EVMO c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.51 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и EDGH
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -10.60% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -5.10% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.05% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и EDGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 17.72% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 15.59% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 15.59% | -12.77% |
Сравнение комиссий EVMO и EDGH
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и EDGH
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EDGH в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and EDGH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.05% for EDGH.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 1.01% for EDGH.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор