Сравнение EVMO с ACLO
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 2.03% |
Correlation
The correlation between EVMO and ACLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. ACLO — Ранг доходности на риск
EVMO
ACLO
Сравнение EVMO c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 5.09 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и ACLO
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -1.01% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.01% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.05% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 0.73% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 1.08% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 1.08% | +1.74% |
Сравнение комиссий EVMO и ACLO
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и ACLO
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and ACLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.07% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Eaton Vance and TCW. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор