Сравнение EVLU с VNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM).
EVLU и VNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и VNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и VNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -8.75% | 66.55% | -8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -8.75%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и VNM
EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.
Доходность на риск
EVLU vs. VNM — Ранг доходности на риск
EVLU
VNM
Сравнение EVLU c VNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | VNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.19 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.71 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.97 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 5.86 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.19 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | -0.03 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и VNM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и VNM
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VNM в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 1.14% | 2.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и VNM
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -63.19% | +46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -20.24% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -28.93% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -37.98% | +34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.79% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и VNM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 8.15%, в то время как у VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.09% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 20.05% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 32.91% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 24.04% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 23.37% | -4.35% |