Сравнение EVLU с TJUN
EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLU и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 23.73% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EVLU and TJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLU vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EVLU
TJUN
Сравнение EVLU c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 2.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и TJUN
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLU | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -4.47% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.60% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLU | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 7.54% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 7.54% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 7.54% | +12.39% |
Сравнение комиссий EVLU и TJUN
EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и TJUN
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLU and TJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for TJUN.
EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для EVLU и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор