Сравнение EVLU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EVLU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и IVV
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EVLU vs. IVV — Ранг доходности на риск
EVLU
IVV
Сравнение EVLU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.00 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.52 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.54 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 7.28 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.00 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.42 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и IVV
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и IVV
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -55.25% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.06% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.57% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.84% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.55% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и IVV
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.34% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 9.47% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 18.31% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.89% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.03% | +0.99% |