PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net) while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs 64.32% for EMCS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVLU показывает доходность 34.01%, а EMCS немного ниже – 33.83%.

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и EMCS

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%2.22%

Correlation

The correlation between EVLU and EMCS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between EVLU and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с EDOGEMCS с BHYBEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

EVLU vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.89

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.70

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.52

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

17.47

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа EMCS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.89

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.55

+1.69

Просадки

Сравнение просадок EVLU и EMCS

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-44.86%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-14.32%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.20%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-16.61%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.69%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и EMCS

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 9.17%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

9.86%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

19.42%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

22.37%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

20.62%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.65%

-1.72%

Сравнение комиссий EVLU и EMCS

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и EMCS

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVLU and EMCS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to EVLU (9.17%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs EMCS's -44.86%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 64.32% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 64.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.24% for EMCS.

EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.15% for EMCS.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор