Сравнение EVLU с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
EVLU и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и EMCR
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Доходность на риск
EVLU vs. EMCR — Ранг доходности на риск
EVLU
EMCR
Сравнение EVLU c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.48 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.06 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.26 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 8.67 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.48 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и EMCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и EMCR
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и EMCR
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -34.28% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.84% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -10.23% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -9.49% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.61% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и EMCR
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 8.15%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.47% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.87% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 20.89% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.81% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.68% | -0.66% |