PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с DGRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).

EVLU и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLU и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и DGRE

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		7.23%27.47%-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 7.23%.

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRW

Сравнение комиссий EVLU и DGRE

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EVLU vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUDGREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.03

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.69

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.94

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

12.49

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.24

+1.26

Корреляция

Корреляция между EVLU и DGRE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и DGRE

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DGRE в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и DGRE

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и DGRE.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-36.95%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.68%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-9.26%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-12.14%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и DGRE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 8.15%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

10.13%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.98%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

19.63%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.54%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.44%

-0.42%