Сравнение EVLN с LONZ
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.93% vs 5.35% for LONZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и LONZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у LONZ с доходностью 1.70%.
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 1.70% | 5.05% | 9.40% |
Correlation
The correlation between EVLN and LONZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. LONZ — Ранг доходности на риск
EVLN
LONZ
Сравнение EVLN c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLN | LONZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.64 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 10.97 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 2.33 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EVLN и LONZ
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -4.19% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -2.03% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.47% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и LONZ
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.45%, в то время как у PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.54% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.05% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.26% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.21% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.21% | -0.78% |
Сравнение комиссий EVLN и LONZ
EVLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и LONZ
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности LONZ в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.14% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and LONZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONZ has higher volatility (0.54%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs LONZ's -4.19%.
On 1-year performance, LONZ leads with 5.35% vs 4.93% for EVLN. On fees, EVLN is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LONZ has performed better with a 5.35% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 6.91% for EVLN.
They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.62% for LONZ.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор