Сравнение EVIM с XLEI
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. EVIM is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
EVIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVIM и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.40% | 5.74% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between EVIM and XLEI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. XLEI — Ранг доходности на риск
EVIM
XLEI
Сравнение EVIM c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.65 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и XLEI
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -7.98% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.52% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 13.16% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 13.16% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 13.16% | -9.30% |
Сравнение комиссий EVIM и XLEI
EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и XLEI
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности XLEI в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and XLEI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.55% for EVIM.
EVIM is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and State Street. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор