Сравнение EVIM с EVPF
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both exchange-traded funds - EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVIM и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | -0.06% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between EVIM and EVPF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. EVPF — Ранг доходности на риск
EVIM
EVPF
Сравнение EVIM c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.13 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и EVPF
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.36% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.17% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.52% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 4.31% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.31% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.31% | -0.45% |
Сравнение комиссий EVIM и EVPF
EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и EVPF
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and EVPF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVIM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.08% for EVPF.
EVIM is categorized as Municipal Bonds, while EVPF is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор