PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с EVHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с EVHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

EVIM и EVHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и EVHY

2026 (YTD)202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.65%6.88%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у EVHY с доходностью -0.25%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Eaton Vance High Yield ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA

Сравнение комиссий EVIM и EVHY

EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVHY в 0.48%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. EVHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMEVHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.20

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.14

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

11.14

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. EVHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVHY равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMEVHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

2.19

-0.69

Корреляция

Корреляция между EVIM и EVHY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и EVHY

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности EVHY в 7.35%

TTM202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и EVHY

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMEVHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-3.71%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.38%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.10%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.38%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.65%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и EVHY

Текущая волатильность для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) составляет 1.31%, в то время как у Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EVIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMEVHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.98%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.63%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.86%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

4.58%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

4.58%

-0.64%