Сравнение EVIFX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 3.41% соответственно.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и SICIX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
EVIFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
EVIFX
SICIX
Сравнение EVIFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.34 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.40 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.65 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и SICIX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и SICIX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -27.62% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -2.73% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -10.94% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -11.61% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.95% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.59% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.68% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и SICIX
Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.35% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 2.10% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 3.68% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 3.88% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 3.90% | +7.71% |