Сравнение EVIFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.50% соответственно.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и NWQIX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
EVIFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
EVIFX
NWQIX
Сравнение EVIFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.69 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.72 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.30 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 13.39 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.69 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и NWQIX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и NWQIX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -23.89% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -3.75% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -17.75% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -23.89% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.82% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.03% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.92% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и NWQIX
Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.97% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 2.98% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.54% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 5.66% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 6.32% | +5.29% |