Сравнение EVIFX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -11.04% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и FYMIX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
EVIFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
EVIFX
FYMIX
Сравнение EVIFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.91 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.96 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.99 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и FYMIX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и FYMIX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -22.70% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.95% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -6.54% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.83% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.20% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и FYMIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.52% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 8.39% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 13.38% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.72% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 12.72% | -1.11% |