Сравнение EVI с VALU
EVI (EVI Industries, Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. EVI operates in Industrial Distribution (Industrials), while VALU operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, EVI returned 15.48%/yr vs 11.38%/yr for VALU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVI и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVI показывает доходность -38.88%, что значительно ниже, чем у VALU с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции EVI превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 15.48% против 11.38% соответственно.
EVI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -38.88%
- 6 месяцев
- -39.83%
- 1 год
- -25.82%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 15.48%
VALU
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- -7.73%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам EVI и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | -38.88% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
VALU Value Line, Inc. | -7.64% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between EVI and VALU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
EVI:
$0.67
VALU:
$2.34
EVI:
22.48
VALU:
14.90
EVI:
0.35
VALU:
9.69
EVI:
$434.65M
VALU:
$33.83M
EVI:
$134.21M
VALU:
$17.97M
EVI:
$18.09M
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVI vs. VALU — Ранг доходности на риск
EVI
VALU
Сравнение EVI c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVI | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.39 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.93 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVI и VALU
Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что больше максимальной просадки VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.24% | -77.54% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.74% | -17.84% | -37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.74% | -43.43% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.70% | -67.15% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.32% | -67.15% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.93% | -61.66% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.86% | -33.12% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.79% | 7.53% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVI и VALU
EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Value Line, Inc. (VALU) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 8.43% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 16.55% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 27.84% | +33.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.67% | 60.79% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 57.61% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVI и VALU
Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VALU в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 2.19% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
VALU Value Line, Inc. | 3.80% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVI и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVI и VALU
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
EVI and VALU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (9.86%) compared to VALU (8.43%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs VALU's -77.54%.
VALU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVI и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор