PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVI с VALU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVI с VALU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVI (EVI Industries, Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. EVI operates in Industrial Distribution (Industrials), while VALU operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, EVI returned 16.88%/yr vs 10.46%/yr for VALU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVI и VALU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EVI Industries, Inc. (EVI) и Value Line, Inc. (VALU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVI показывает доходность -27.64%, что значительно ниже, чем у VALU с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции EVI превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 16.88% против 10.46% соответственно.

EVI

1 день
3.48%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-27.64%
6 месяцев
-16.25%
1 год
-6.72%
3 года*
-5.31%
5 лет*
-9.09%
10 лет*
16.88%

VALU

1 день
1.56%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-13.26%
3 года*
-9.22%
5 лет*
4.15%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVI и VALU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVI
EVI Industries, Inc.		-27.64%52.17%-29.97%0.47%-23.57%4.38%10.65%-18.92%-16.34%176.64%
VALU
Value Line, Inc.		-13.87%-24.86%11.27%-1.94%10.35%45.98%17.42%15.09%40.56%3.28%

Correlation

The correlation between EVI and VALU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

EVI:

$0.67

VALU:

$2.34

Коэффициент P/E

EVI:

26.61

VALU:

13.89

Коэффициент P/S

EVI:

0.42

VALU:

9.04

Общая выручка (12 мес.)

EVI:

$434.65M

VALU:

$33.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVI:

$134.21M

VALU:

$17.97M

EBITDA (12 мес.)

EVI:

$18.09M

VALU:

$5.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EVI Industries, Inc.

Value Line, Inc.

Часто сравнивают с EVI:
EVI с AAPLEVI с CVNAEVI с WWWEVI с VCELEVI с RCKYEVI с FFIVEVI с INVA
Часто сравнивают с VALU:
VALU с VOOVALU с MCOVALU с SPGIVALU с CBOEVALU с MORNVALU с MSCIVALU с CME

Доходность на риск

EVI vs. VALU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVI
Ранг доходности на риск EVI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VALU
Ранг доходности на риск VALU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVI c VALU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIVALUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.48

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.54

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.75

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.91

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVI vs. VALU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVI на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа VALU равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVI и VALU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIVALUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EVI и VALU

Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что больше максимальной просадки VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и VALU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIVALUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.24%

-77.54%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-17.84%

-35.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-43.43%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.70%

-67.15%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.32%

-67.15%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.85%

-64.24%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.85%

-33.07%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.54%

6.95%

+22.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EVI и VALU

EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Value Line, Inc. (VALU) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIVALUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

7.03%

+13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.94%

17.76%

+23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.58%

27.90%

+33.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.90%

60.86%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.01%

57.74%

+6.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVI и VALU

Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VALU в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVI
EVI Industries, Inc.		1.85%1.34%1.90%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.30%0.69%4.80%
VALU
Value Line, Inc.		4.08%3.32%2.23%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.67%3.44%4.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVI и VALU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
101.13M
8.28M
(EVI) Общая выручка
(VALU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVI и VALU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EVI Industries, Inc. и Value Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.5%
56.4%
Активы портфеля
EVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

VALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

EVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

VALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

EVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

VALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.

Часто задаваемые вопросы

EVI and VALU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVI has higher volatility (20.54%) compared to VALU (7.03%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs VALU's -77.54%.

EVI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVI и VALU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор