PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVI с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVI (EVI Industries, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, EVI returned -9.48%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EVI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EVI Industries, Inc. (EVI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVI показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

EVI

1 день
3.72%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
-35.14%
С начала года
-30.93%
1 год
-31.37%
3 года*
-10.53%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
16.60%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVI и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVI
EVI Industries, Inc.		-30.93%52.17%-29.97%0.47%-23.57%4.38%53.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between EVI and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EVI Industries, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EVI:
EVI с AAPLEVI с CVNAEVI с VCELEVI с WWWEVI с RCKYEVI с NUSEVI с INVA
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

EVI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVI
Ранг доходности на риск EVI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
20.84

-21.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
382.82

-383.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

383.06

-382.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

390.94

-391.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6,193.70

-6,194.62

EVI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVI и SGOV

Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.24%

-0.03%

-93.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-0.01%

-57.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.39%

-0.01%

-57.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.70%

-0.03%

-78.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.63%

0.00%

-62.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.88%

-0.00%

-52.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.11%

0.00%

+34.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EVI и SGOV

EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

0.05%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.58%

0.13%

+39.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.18%

0.19%

+59.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.62%

0.24%

+61.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.15%

0.24%

+63.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVI и SGOV

Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVI
EVI Industries, Inc.		1.94%1.34%1.90%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.30%0.69%4.80%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVI and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVI has higher volatility (14.16%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор