PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с EVSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с EVSM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).

EVHY и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и EVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и EVSM

2026 (YTD)20252024
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.19%9.14%4.98%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 0.42%.

EVHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOV

Сравнение комиссий EVHY и EVSM

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVHY vs. EVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c EVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYEVSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.83

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.27

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.58

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

10.08

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. EVSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и EVSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYEVSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

1.81

+0.38

Корреляция

Корреляция между EVHY и EVSM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и EVSM

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности EVSM в 3.02%

TTM202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и EVSM

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYEVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-1.50%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-1.50%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.78%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.22%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.38%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и EVSM

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYEVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.49%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.90%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

2.03%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

1.98%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

1.98%

+2.60%