PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с EVIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с EVIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM).

EVHY и EVIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и EVIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и EVIM

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.65%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью -0.04%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVSBEVIM с EVMO

Сравнение комиссий EVHY и EVIM

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVHY vs. EVIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c EVIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYEVIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.66

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.63

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

5.07

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. EVIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVIM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и EVIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYEVIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

1.50

+0.69

Корреляция

Корреляция между EVHY и EVIM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и EVIM

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности EVIM в 3.58%

TTM202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и EVIM

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVIM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYEVIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-4.23%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.54%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.39%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.83%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.14%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и EVIM

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYEVIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.31%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.82%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

4.06%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

3.94%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

3.94%

+0.64%