PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с ECHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с ECHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX).

EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и ECHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и ECHIX

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.22%7.33%6.12%7.62%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у ECHIX с доходностью -1.22%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.33%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с EIRAXECHIX с CCLFX

Сравнение комиссий EVHY и ECHIX

EVHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ECHIX в 1.65%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF

Доходность на риск

EVHY vs. ECHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c ECHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYECHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.28

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.13

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.53

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. ECHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECHIX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и ECHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYECHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.81

+1.38

Корреляция

Корреляция между EVHY и ECHIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и ECHIX

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности ECHIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.03%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и ECHIX

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки ECHIX в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и ECHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYECHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-43.51%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.86%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.87%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-4.55%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и ECHIX

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYECHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.47%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.21%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.56%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.89%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

6.38%

-1.80%