Сравнение EVFMX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и TSAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund	-0.71%	15.41%	7.57%	11.01%	-13.31%	6.66%	15.65%	20.16%	-7.91%	15.82%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	-3.02%	20.04%	15.46%	22.72%	-19.57%	17.10%	19.69%	27.97%	-11.27%	22.35%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

EVFMX

1 день: 2.38%

1 месяц: -4.69%

С начала года: -0.71%

6 месяцев: 0.99%

1 год: 15.67%

3 года*: 9.91%

5 лет*: 4.43%

10 лет*: —

TSAIX

1 день: 3.07%

1 месяц: -6.27%

С начала года: -3.02%

6 месяцев: -0.43%

1 год: 18.56%

3 года*: 15.56%

5 лет*: 7.78%

10 лет*: 10.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Название символа

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с EVFMX:

EVFMX с EVFGX EVFMX с EVFCX EVFMX с EVFTX EVFMX с EVGRX EVFMX с EVVCX EVFMX с WWWEX EVFMX с CSTAX

Часто сравнивают с TSAIX:

TSAIX с FLDGX TSAIX с SWPPX TSAIX с SPY TSAIX с FKINX TSAIX с GWPAX TSAIX с FPURX TSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий EVFMX и TSAIX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

EVFMX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

TSAIX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EVFMX	TSAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	1.10	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	1.62	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.24	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	1.45	+0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.29	6.28	+2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EVFMX	TSAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	1.10	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.48	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.62	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.67	-0.06

Корреляция

Корреляция между EVFMX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и TSAIX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund	9.25%	9.19%	0.50%	2.52%	1.96%	21.05%	3.39%	2.53%	9.89%	7.05%	0.70%	0.00%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	7.61%	7.38%	2.94%	1.81%	9.27%	11.82%	5.59%	5.71%	5.71%	1.13%	4.12%	7.19%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и TSAIX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EVFMX	TSAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.30%	-34.58%	+6.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.48%	-11.72%	+3.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.62%	-28.28%	+8.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.58%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.25%	-7.52%	+2.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.20%	-4.96%	+0.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.96%	2.71%	-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и TSAIX

Текущая волатильность для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) составляет 5.06%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EVFMX	TSAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.06%	6.34%	-1.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.80%	10.26%	-2.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.18%	17.32%	-5.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.15%	16.20%	-6.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.73%	17.62%	-5.89%

Сравнение EVFMX с TSAIX

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и TSAIX

Сравнение доходности по годам EVFMX и TSAIX

Доходность по периодам

EVFMX

TSAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EVFMX и TSAIX

Доходность на риск

EVFMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

EVFMX

TSAIX

Сравнение EVFMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EVFMX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и TSAIX

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и TSAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и TSAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)