PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVGRXEVFMX с EVVCXEVFMX с WWWEXEVFMX с SICIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий EVFMX и PMAIX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

EVFMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.43

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.08

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.50

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

11.66

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.43

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.12

-0.52

Корреляция

Корреляция между EVFMX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и PMAIX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и PMAIX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-24.12%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.06%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-13.97%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.10%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.69%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и PMAIX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.29%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

4.18%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

7.19%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

7.20%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

7.58%

+4.15%