PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVGRXEVFMX с EVVCXEVFMX с WWWEXEVFMX с SICIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий EVFMX и IOEZX

И EVFMX, и IOEZX имеют комиссию равную 1.00%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.89

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.78

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

7.34

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между EVFMX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и IOEZX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и IOEZX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-56.15%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.71%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-21.47%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.15%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.64%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.85%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и IOEZX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.38%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.72%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

15.55%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

13.90%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

16.44%

-4.71%