PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с MERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVDIX с MERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVDIX (Camelot Event-Driven Fund Institutional Class) and MERIX (The Merger Fund Class I) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, EVDIX returned 7.30%/yr vs 4.19%/yr for MERIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EVDIX charges 1.74%/yr vs 1.32%/yr for MERIX.

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и MERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVDIX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у MERIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции MERIX по среднегодовой доходности: 7.30% против 4.19% соответственно.

EVDIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.26%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.99%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.30%

MERIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVDIX и MERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		3.13%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%
MERIX
The Merger Fund Class I		1.12%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%

Correlation

The correlation between EVDIX and MERIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2013 г.

0.19

The correlation between EVDIX and MERIX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

The Merger Fund Class I

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с DEVDXEVDIX с ARBNXEVDIX с EVDAXEVDIX с MERFXEVDIX с GDLEVDIX с DAMDXEVDIX с ARBFX
Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с ARBFXMERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с SPYMERIX с EMAYXMERIX с BILPXMERIX с EVDAX

Доходность на риск

EVDIX vs. MERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c MERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXMERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.61

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
6.97

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.87

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

10.79

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

48.64

-37.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. MERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа MERIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и MERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXMERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.61

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

1.09

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.94

-0.93

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и MERIX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и MERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVDIXMERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.23%

-9.33%

-82.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-0.47%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.23%

-3.85%

-88.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.23%

-5.68%

-86.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.23%

-9.33%

-82.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.14%

-0.12%

-91.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-1.02%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.10%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и MERIX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с The Merger Fund Class I (MERIX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVDIXMERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.34%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

0.89%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

1.40%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

522.77%

3.64%

+519.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

369.80%

3.84%

+365.96%

Сравнение комиссий EVDIX и MERIX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии MERIX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и MERIX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MERIX в 7.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.87%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
MERIX
The Merger Fund Class I		7.87%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EVDIX and MERIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVDIX has higher volatility (1.76%) compared to MERIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, EVDIX dropped -92.23% vs MERIX's -9.33%.

MERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVDIX и MERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор