PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - EVAL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.80%/yr vs 26.56%/yr for VGT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции EVAL.L уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.80% против 26.56% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
16.04%
С начала года
31.02%
6 месяцев
27.87%
1 год
59.85%
3 года*
29.98%
5 лет*
23.33%
10 лет*
26.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.02%13.10%31.56%45.03%-21.34%31.69%41.75%42.97%8.53%25.23%

Correlation

The correlation between EVAL.L and VGT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.32

The correlation between EVAL.L and VGT shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и VGT

Секторы
EVAL.L
VGT

Финансовые услуги

21.5%
0.5%

Промышленность

18.0%
0.4%

Здравоохранение

13.2%
0.0%

Технологии

10.6%
98.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.1%

Сырьевые материалы

6.2%
0.0%

Энергетика

5.5%
0.3%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
0.5%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
VGT
0.5%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
VGT
0.4%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
VGT
0.0%

Технологии

EVAL.L
10.6%
VGT
98.5%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
VGT
0.0%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
VGT

-

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
VGT
0.5%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

EVAL.L vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.03

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.71

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.68

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

9.99

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и VGT

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки VGT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-36.26%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-16.33%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-29.76%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-29.76%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-29.76%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.00%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-5.92%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.01%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и VGT

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.07%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.98%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

19.85%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

23.83%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

24.39%

-7.42%

Сравнение комиссий EVAL.L и VGT

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и VGT

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and VGT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EVAL.L.

EVAL.L is categorized as Europe Equities, while VGT is Technology Equities. EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор