PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.80%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVAL.L имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции IEVL.L немного отстают с 11.78%.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between EVAL.L and IEVL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.89

The correlation between EVAL.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и IEVL.L

Секторы
EVAL.L
IEVL.L

Финансовые услуги

21.5%
22.6%

Промышленность

18.0%
17.0%

Здравоохранение

13.2%
12.3%

Технологии

10.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.2%

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Энергетика

5.5%
5.1%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
IEVL.L
12.3%

Технологии

EVAL.L
10.6%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

EVAL.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.68

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.61

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.42

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

12.70

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и IEVL.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-34.82%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.59%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-16.33%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-16.48%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-34.82%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.82%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-6.05%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и IEVL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.85%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.06%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.52%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.24%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.13%

-0.16%

Сравнение комиссий EVAL.L и IEVL.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и IEVL.L

Ни EVAL.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EVAL.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор