Сравнение XDUS.L с GPSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L).
XDUS.L и GPSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. GPSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDUS.L или GPSA.L.
Основные характеристики
| XDUS.L | GPSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.93% | 19.67% |
| Дох-ть за 1 год | 27.70% | 29.28% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 9.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.46% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 16.28 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 33.05% |
| Макс. просадка | -25.82% | -34.83% |
| Текущая просадка | -1.45% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между XDUS.L и GPSA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDUS.L и GPSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDUS.L показывает доходность 18.93%, а GPSA.L немного выше – 19.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDUS.L и GPSA.L
И XDUS.L, и GPSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDUS.L c GPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUS.L и GPSA.L
Ни XDUS.L, ни GPSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% |
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDUS.L и GPSA.L
Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки GPSA.L в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и GPSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDUS.L и GPSA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) составляет 2.44%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.