Сравнение XDUS.L с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Invesco QQQ (QQQ).
XDUS.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDUS.L или QQQ.
Основные характеристики
| XDUS.L | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 15.46% |
| Дох-ть за 1 год | 20.92% | 28.15% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.57% | 20.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 17.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 17.69% |
| Макс. просадка | -25.82% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.05% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между XDUS.L и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDUS.L и QQQ
С начала года, XDUS.L показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции XDUS.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.96% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDUS.L и QQQ
XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDUS.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUS.L и QQQ
XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XDUS.L и QQQ
Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDUS.L и QQQ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что XDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.