Сравнение XDUS.L с HMUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L).
XDUS.L и HMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDUS.L или HMUS.L.
Основные характеристики
| XDUS.L | HMUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 13.95% |
| Дох-ть за 1 год | 20.92% | 19.83% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 11.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.57% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 16.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.94% |
| Макс. просадка | -25.82% | -25.78% |
| Текущая просадка | -2.05% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между XDUS.L и HMUS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDUS.L и HMUS.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDUS.L показывает доходность 14.10%, а HMUS.L немного ниже – 13.95%. За последние 10 лет акции XDUS.L уступали акциям HMUS.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 16.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDUS.L и HMUS.L
XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HMUS.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDUS.L c HMUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUS.L и HMUS.L
XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% |
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.01% | 0.76% | 1.17% | 1.27% | 1.38% | 1.33% | 1.29% | 1.38% | 1.17% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок XDUS.L и HMUS.L
Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке HMUS.L в -25.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и HMUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDUS.L и HMUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) имеют волатильность 4.48% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.