Сравнение EURUSD=X с XGDU.DE
EURUSD=X (EUR/USD) is a currency, while XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Gold. Over the past 5 years, EURUSD=X returned -0.91%/yr vs 17.42%/yr for XGDU.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и XGDU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EURUSD=X торгуется в USD, в то время как XGDU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у XGDU.DE с доходностью -4.16%.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
XGDU.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и XGDU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 12.53% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -4.16% | 68.32% | 26.54% | 12.88% | 1.10% | -4.39% | 1.50% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and XGDU.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
XGDU.DE
Сравнение EURUSD=X c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | XGDU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.07 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.68 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и XGDU.DE
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и XGDU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -22.54% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -22.54% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -22.54% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -22.54% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | -20.35% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -7.78% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 9.02% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и XGDU.DE
Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 7.54% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 21.73% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 33.18% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 19.99% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 19.89% | -12.74% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and XGDU.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и XGDU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор