PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с XEON.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.28%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EURUSD=X торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: 0.28% против 0.93% соответственно.

EURUSD=X

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.37%
1 год
0.58%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.28%

XEON.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.46%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.99%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-1.31%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		-0.38%15.43%-2.15%6.56%-5.55%-8.43%9.15%-2.59%-5.15%13.55%

Correlation

The correlation between EURUSD=X and XEON.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г.

0.98

The correlation between EURUSD=X and XEON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

EURUSD=X vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=XXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.58

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.91

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.75

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

1.90

-1.70

EURUSD=X vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и XEON.DE

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, примерно равная максимальной просадке XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURUSD=XXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-40.00%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-4.95%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-7.52%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-20.55%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-25.15%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-19.51%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.46%

-21.19%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и XEON.DE

Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.11%, в то время как у Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURUSD=XXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.21%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

4.37%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

6.33%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

7.62%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

7.32%

-0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EURUSD=X and XEON.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор