Сравнение EURUSD=X с WT
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while WT (WisdomTree Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.32%/yr vs 8.07%/yr for WT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и WT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у WT с доходностью 47.93%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям WT по среднегодовой доходности: 0.32% против 8.07% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
WT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- 47.93%
- 6 месяцев
- 52.43%
- 1 год
- 80.10%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и WT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
WT WisdomTree Inc. | 47.93% | 17.38% | 53.55% | 29.56% | -8.94% | 16.57% | 14.13% | -25.75% | -46.31% | 16.47% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and WT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between EURUSD=X and WT shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. WT — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
WT
Сравнение EURUSD=X c WT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и WisdomTree Inc. (WT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | WT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.90 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.89 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и WT
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки WT в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и WT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | WT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -99.92% | +59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -26.67% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -36.94% | +28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -36.94% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -83.95% | +60.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | -12.50% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -60.16% | +36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 11.20% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и WT
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у WisdomTree Inc. (WT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | WT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 11.00% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 31.11% | -26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 37.43% | -31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 32.39% | -24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 42.93% | -35.78% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and WT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WT has higher volatility (11.00%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs WT's -99.92%.
WT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и WT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор