PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с VAGF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с VAGF.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Over the past 5 years, EURUSD=X returned -0.68%/yr vs -2.42%/yr for VAGF.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и VAGF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EURUSD=X торгуется в USD, в то время как VAGF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -1.94%.

EURUSD=X

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.37%
1 год
0.58%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.28%

VAGF.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.95%
1 год
1.48%
3 года*
4.11%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и VAGF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-1.31%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%0.04%
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.94%16.31%-4.94%7.82%-19.53%-10.63%15.34%1.05%

Correlation

The correlation between EURUSD=X and VAGF.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.82

The correlation between EURUSD=X and VAGF.DE shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X
Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE

Доходность на риск

EURUSD=X vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=XVAGF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.17

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.30

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.24

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

0.56

-0.36

EURUSD=X vs. VAGF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VAGF.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и VAGF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и VAGF.DE

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и VAGF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURUSD=XVAGF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-36.14%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-6.25%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-11.31%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-33.14%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-15.93%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.46%

-15.75%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.64%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и VAGF.DE

Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURUSD=XVAGF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.91%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

6.28%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

8.83%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

10.02%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

9.60%

-2.45%

Часто задаваемые вопросы

EURUSD=X and VAGF.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и VAGF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор