PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с UTSL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EURL returned 4.08%/yr vs 9.23%/yr for UTSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EURL charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности EURL и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 5.46%.

EURL

1 день
-6.83%
1 месяц
-5.05%
С начала года
4.48%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.01%
3 года*
29.31%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.56%

UTSL

1 день
2.43%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
2.48%
1 год
19.97%
3 года*
21.90%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		4.48%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%33.89%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		5.46%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between EURL and UTSL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.31

The correlation between EURL and UTSL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EURL и UTSL

Секторы
EURL
UTSL

Финансовые услуги

23.0%

-

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Технологии

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
UTSL

-

Промышленность

EURL
19.8%
UTSL

-

Здравоохранение

EURL
13.2%
UTSL

-

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
UTSL

-

Технологии

EURL
7.9%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
UTSL

-

Энергетика

EURL
5.7%
UTSL

-

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
UTSL

-

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
UTSL
100.0%

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
UTSL

-

Недвижимость

EURL
1.6%
UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

EURL vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.50

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.93

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.75

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

1.59

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTSL равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EURL и UTSL

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-79.55%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-28.45%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-46.22%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-68.01%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-22.35%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-33.22%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

13.45%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и UTSL

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеют волатильность 15.94% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

16.54%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

34.90%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

43.17%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

52.02%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.85%

59.26%

-3.41%

Сравнение комиссий EURL и UTSL

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и UTSL

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности UTSL в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.49%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.73%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EURL and UTSL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.54%) compared to EURL (15.94%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 9.23% vs 4.08% for EURL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 9.23% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.49% for EURL.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 0.99% for UTSL.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор