Сравнение EURL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
EURL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EURL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -23.74% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и TSMX
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
EURL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EURL
TSMX
Сравнение EURL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.92 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.06 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 6.72 | -5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 20.73 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.92 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между EURL и TSMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и TSMX
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и TSMX
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -63.80% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -34.93% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -24.28% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -16.76% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 11.32% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 21.34%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 28.00% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 54.49% | -21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 77.51% | -25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 81.16% | -28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 81.16% | -25.64% |