Сравнение EURL с MUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

EURL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EURL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURL и MUU

	2026 (YTD)	2025	2024
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares	-7.92%	105.85%	-23.68%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	19.95%	599.03%	-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 19.95%.

EURL

1 день: 8.71%

1 месяц: -25.55%

С начала года: -7.92%

6 месяцев: 4.42%

1 год: 44.29%

3 года*: 24.06%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 7.52%

MUU

1 день: 9.69%

1 месяц: -37.04%

С начала года: 19.95%

6 месяцев: 205.62%

1 год: 790.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Название символа

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EURL:

EURL с EUFN EURL с QQQ EURL с SOXL EURL с UPV EURL с VGK EURL с TQQQ EURL с VYMI

Часто сравнивают с MUU:

MUU с MU MUU с MULL MUU с JNUG MUU с SMH MUU с GDXU MUU с BRKU MUU с AGQ

Сравнение комиссий EURL и MUU

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.

EURL

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

MUU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

EURL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EURL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EURL	MUU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	6.16	-5.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	3.70	-2.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.49	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	14.42	-13.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.25	40.98	-36.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EURL	MUU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	6.16	-5.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	1.52	-1.50

Корреляция

Корреляция между EURL и MUU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и MUU

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MUU в 4.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares	1.70%	1.50%	3.51%	2.50%	1.80%	0.33%	0.41%	1.17%	3.07%	0.38%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	4.03%	4.27%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EURL и MUU

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

	EURL	MUU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.65%	-75.07%	-9.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-33.05%	-52.72%	+19.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-75.24%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-84.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.13%	-48.14%	+22.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.31%	-25.05%	-12.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.27%	18.55%	-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 22.57%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.74%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EURL	MUU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.57%	46.74%	-24.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.59%	98.12%	-65.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	52.28%	129.66%	-77.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.65%	127.08%	-74.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	55.51%	127.08%	-71.57%

Сравнение EURL с MUU

Доходность

Сравнение доходности EURL и MUU

Сравнение доходности по годам EURL и MUU

Доходность по периодам

EURL

MUU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EURL и MUU

Доходность на риск

EURL vs. MUU — Ранг доходности на риск

EURL

MUU

Сравнение EURL c MUU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EURL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и MUU

Просадки

Сравнение просадок EURL и MUU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и MUU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)