Сравнение EURL с MUU
EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EURL charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности EURL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EURL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.91%
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EURL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -5.97% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between EURL and MUU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURL vs. MUU — Ранг доходности на риск
EURL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EURL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURL и MUU
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -26.63% | -58.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -26.63% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -12.91% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.83% | 263.57% | -215.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 263.57% | -210.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 263.57% | -208.86% |
Сравнение комиссий EURL и MUU
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и MUU
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности MUU в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.67% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EURL and MUU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.
EURL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.23% for MUU.
EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для EURL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор