PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EUO и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: 2.45% против 19.62% соответственно.

EUO

1 день
0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.02%
3 года*
-0.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
2.45%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.54%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EUO and KORU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.26

The correlation between EUO and KORU shifts across timeframes, from -0.39 (5 years) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EUO vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
17.63

-17.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
5.20

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

35.65

-35.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

112.99

-112.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

17.63

-17.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.13

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EUO и KORU

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-95.79%

+57.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-61.39%

+53.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-73.71%

+49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-93.35%

+68.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-95.79%

+66.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-5.39%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-57.53%

+39.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

19.33%

-15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.48%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

60.18%

-57.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

110.71%

-102.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

124.15%

-111.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

85.11%

-69.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

79.91%

-65.03%

Сравнение комиссий EUO и KORU

EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и KORU

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EUO and KORU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs 2.45% for EUO. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while KORU is Leveraged Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор