PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNN.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.05%/yr vs 1.66%/yr for CHFUSD=X. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNN.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции EUNN.DE превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 9.05% против 1.66% соответственно.

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.00%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.27%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%

CHFUSD=X

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.79%
3 года*
1.81%
5 лет*
3.46%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.17%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and CHFUSD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

EUNN.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.39

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.58

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.52

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

1.30

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.39

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-18.49%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-2.76%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-6.63%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-6.63%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-11.28%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.20%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.84%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.17%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и CHFUSD=X

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.91%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

2.83%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

3.68%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

5.42%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

5.02%

+11.06%

Часто задаваемые вопросы

EUNN.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор