PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNN.DE с XDWF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).

EUNN.DE и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan IMI. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		7.15%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-4.93%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям XDWF.DE по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.76% соответственно.

EUNN.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.54%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.24%
1 год
24.48%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.83%

XDWF.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.59%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с FLINEUNN.DE с SPY
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с VOOXDWF.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EUNN.DE и XDWF.DE

EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

EUNN.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DEXDWF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.36

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.60

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.30

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

4.19

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XDWF.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DEXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.36

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между EUNN.DE и XDWF.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и XDWF.DE

Ни EUNN.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и XDWF.DE

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и XDWF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNN.DEXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-42.06%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.13%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-19.74%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-42.06%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.79%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.11%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.01%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и XDWF.DE

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNN.DEXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.08%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

10.10%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.20%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.70%

-2.57%