Сравнение EUNN.DE с ^GSPC
EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 8.53%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUNN.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNN.DE показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.86% соответственно.
EUNN.DE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.53%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам EUNN.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 15.08% | 13.46% | 12.91% | 15.16% | -11.48% | 9.24% | 4.12% | 22.22% | -10.32% | 10.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EUNN.DE and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EUNN.DE
^GSPC
Сравнение EUNN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNN.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.81 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.39 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNN.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -50.84% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -7.57% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -23.99% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -23.99% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -33.42% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.80% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.77% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.05% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNN.DE и ^GSPC
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.61% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 9.16% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 12.61% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.84% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.60% | -2.46% |
Часто задаваемые вопросы
EUNN.DE and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор