PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNN.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

EUNN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan IMI. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		7.15%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

EUNN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.10% соответственно.

EUNN.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.54%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.24%
1 год
24.48%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.83%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DEEUNN.DE с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EUNN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.41

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.71

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.62

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

2.56

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.41

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между EUNN.DE и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNN.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-56.78%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.10%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-25.43%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-33.92%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.67%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-10.75%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и ^GSPC

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNN.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.36%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

9.93%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

20.68%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.80%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.63%

-2.50%