PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNI.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EUNI.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		6.25%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-16.19%18.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

EUNI.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EUNI.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.92% соответственно.

EUNI.DE

1 день
4.55%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.71%
1 год
19.17%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.00%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с EMXC.DEEUNI.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EUNI.DE и SPY

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EUNI.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.46

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.78

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.71

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

3.01

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между EUNI.DE и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и SPY

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.89%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и SPY

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNI.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-55.19%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.88%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-24.50%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-33.72%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.44%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.09%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и SPY

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNI.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.36%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.88%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

21.44%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.97%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.50%

-1.82%