PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNI.DE с AVEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

EUNI.DE и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.29%6.21%8.18%4.52%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		3.60%5.58%9.71%3.70%
Разные валюты инструментов

EUNI.DE торгуется в EUR, в то время как AVEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 3.60%.

EUNI.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.72%
1 год
17.31%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

AVEE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.50%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с SPYEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с EMXC.DEEUNI.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EWXAVEE с FEMS

Сравнение комиссий EUNI.DE и AVEE

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

EUNI.DE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DEAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.13

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

4.41

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между EUNI.DE и AVEE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и AVEE

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVEE в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.91%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и AVEE

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки AVEE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNI.DEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-20.21%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.86%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.24%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.79%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.45%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и AVEE

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNI.DEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.20%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.14%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

15.07%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.07%

+1.61%