PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNI.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE).

EUNI.DE и UEF5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. UEF5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		6.25%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-16.19%18.31%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		5.88%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-7.65%16.40%

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у UEF5.DE с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции EUNI.DE превзошли акции UEF5.DE по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.09% соответственно.

EUNI.DE

1 день
4.55%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.71%
1 год
19.17%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.00%

UEF5.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-4.60%
С начала года
5.88%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.59%
3 года*
14.99%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с H41E.DEEUNI.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с EUNY.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий EUNI.DE и UEF5.DE

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EUNI.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DEUEF5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.05

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.83

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

10.52

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между EUNI.DE и UEF5.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и UEF5.DE

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности UEF5.DE в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.89%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		2.01%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и UEF5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNI.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-36.71%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.54%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-24.34%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-36.71%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.99%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.11%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и UEF5.DE

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеют волатильность 7.11% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNI.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.20%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.56%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

19.50%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.07%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.65%

-1.97%