Сравнение EUN9.DE с LYXA.DE
EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EUN9.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5-7 while LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN9.DE returned 0.08%/yr vs -1.26%/yr for LYXA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN9.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и LYXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции EUN9.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против -1.26% соответственно.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.08%
LYXA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и LYXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.02% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 2.71% | 4.34% | 0.55% | 0.34% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.15% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
Correlation
The correlation between EUN9.DE and LYXA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.67 |
Over the past year, EUN9.DE and LYXA.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
LYXA.DE
Сравнение EUN9.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | LYXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.33 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.71 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и LYXA.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и LYXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN9.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -25.02% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.06% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -4.62% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -22.76% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -25.02% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -19.75% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.80% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и LYXA.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеют волатильность 1.57% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.61% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.28% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.03% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 6.48% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.78% | -1.46% |
Сравнение комиссий EUN9.DE и LYXA.DE
EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и LYXA.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.66% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EUN9.DE and LYXA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUN9.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN9.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.
EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EUN9.DE and 0.17% for LYXA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и LYXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор