PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXA.DE с MTDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYXA.DE с MTDD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).

LYXA.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYXA.DE и MTDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYXA.DE и MTDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		-0.11%-1.00%-0.16%5.59%-18.93%-3.40%3.47%3.82%1.76%-0.93%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		-0.58%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%3.93%6.98%1.40%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, LYXA.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции LYXA.DE уступали акциям MTDD.DE по среднегодовой доходности: -1.24% против -0.07% соответственно.

LYXA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.50%
1 год
0.38%
3 года*
0.71%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-1.24%

MTDD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.95%
3 года*
2.41%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с JE13.DELYXA.DE с IBCN.DE
Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с PR1R.DEMTDD.DE с DBXP.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с JE13.DE

Сравнение комиссий LYXA.DE и MTDD.DE

И LYXA.DE, и MTDD.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LYXA.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXA.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXA.DEMTDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.45

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.33

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

1.26

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXA.DE vs. MTDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXA.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MTDD.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXA.DE и MTDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXA.DEMTDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

-0.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между LYXA.DE и MTDD.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXA.DE и MTDD.DE

LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

TTM20252024202320222021202020192018
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.69%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%1.68%0.83%0.77%

Просадки

Сравнение просадок LYXA.DE и MTDD.DE

Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и MTDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYXA.DEMTDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-22.48%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-4.13%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-22.18%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-22.48%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.96%

-13.25%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.47%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXA.DE и MTDD.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) составляет 1.66%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYXA.DEMTDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.26%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

3.04%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

4.36%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.97%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

6.00%

-0.22%