PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN9.DE с VECA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN9.DE с VECA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE).

EUN9.DE и VECA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. VECA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и VECA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и VECA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		-0.71%2.45%1.87%6.90%-14.78%-1.90%2.71%3.61%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-0.51%2.98%4.38%7.53%-13.48%-1.05%2.50%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VECA.DE с доходностью -0.51%.

EUN9.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.74%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.02%

VECA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.48%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EUN9.DE:
EUN9.DE с VGEB.DEEUN9.DE с PRAR.DEEUN9.DE с XEON.DEEUN9.DE с DBXP.DEEUN9.DE с PRAB.DEEUN9.DE с X03B.DEEUN9.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с VECA.DE:
VECA.DE с IEAC.ASVECA.DE с VAGF.DEVECA.DE с VETA.LVECA.DE с IEAA.LVECA.DE с EUNA.DEVECA.DE с EUCO.LVECA.DE с IEBC.L

Сравнение комиссий EUN9.DE и VECA.DE

EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

EUN9.DE vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VECA.DE
Ранг доходности на риск VECA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN9.DE c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN9.DEVECA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.89

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.24

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.91

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.88

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN9.DE vs. VECA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN9.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VECA.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN9.DE и VECA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN9.DEVECA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между EUN9.DE и VECA.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и VECA.DE

Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		2.68%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и VECA.DE

Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, примерно равная максимальной просадке VECA.DE в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и VECA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN9.DEVECA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-17.21%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.63%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-17.21%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.01%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.22%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.61%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и VECA.DE

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN9.DEVECA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.55%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.05%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.77%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

4.40%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.71%

-0.46%